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[PR] ホームセキュリティ商品名GeneticOptimizerシステムトレード用のトレードシステム検証・最適化ソフトです。 一定のルールの過去のデータに対するバックテストはもちろんのこと、過去のデータに基づいて最適な売買ルールを導くことができます。 ★このソフトでできること★★一般的なテクニカル、ストップにより構成したトレーディングシステムの高速な検証(0〜数秒)損益、最大ドローダウン、勝率等はもちろん、PROM、モデル効率等数多くの評価基準を算出します。 ★遺伝的アルゴリズムによるトレーディングシステムの高速最適化過去のデータに基づいてテクニカル、ストップ等の変数の最適な値を短時間で導出します。 21変数までの最適化が可能です。 ★トレーディングシステムのウォークフォワードテスト検証用データを最適化用とテスト用に分けることによって、最適化に使わなかった分のデータで最適化後のトレーディングシステムを試すことができ、これによりオーバーフィッティングを防ぐことができます。 ★ウォークフォワード分析長い検証データをいくつかに分け、最適化とウォークフォワードテストを繰り返すことによって特定のトレーディングシステムの「最適化そのもの」の有効性を確かめることができます。 ★ユーザー定義ルールによる検証・最適化様々なテクニカルを組み合わせることによって独自の売買システムを作成し、そのシステムを検証・最適化することができます。 エントリールールとしては・移動平均・移動平均クロス・MACD・一目均衡表・Relative Strength Index(RSI)・Directional Movement Index(DMI)・ストキャスティクス・新値足・パラボリック・ボリンジャーバンド・移動平均乖離率・タートルスーププラスワン・レンジブレークアウト・サイコロジカル・Commodity Channel Index(CCI)・Trix・Pivot・定時取引・レベルストップリバースシステム・アルティメートオシレーター移動平均クロスシステム・ラーゲル移動平均システム・80-20's・ROCフィルタリング移動平均クロスシステム・ADXフィルタリング移動平均クロスシステム等を備え、一般的なテクニカルによる検証は一通り出来るようになっています。 移動平均系は移動平均の種類として単純移動平均のほかに指数平滑移動平均、加重移動平均による検証が可能です。 また、移動平均の算出データとして終値、高値、安値、始値、中値(高値と安値の平均)、高値と安値と終値の平均を選択することができます。 RSI、ストキャスティクス、サイコロジカル等はエントリータイミング・エグジットタイミングを詳細に設定可能。 エグジットルールとしては・パーセンテージや実価格によるロスカット、リミット・トレイリングストップ・バートレイリング・レンジアベレージストップ・シャンデリアストップ・フリップイット・トリプルスイッチ・終値決済等および、それらを組み合わせた計15種類のルールを備えています。 売りのみ、買いのみの検証も可能です。 また、トレードルールの有効性判断の指標としては以下の29指標を算出します。 ・総利益・年次利益・最大ドローダウン・総トレード数・リスク・リワード比率・資本利益率・必要資本・モデル効率・勝率・損益率・平均損益・最大負けトレード・最大勝ちトレード・損益ボトム・損益トップ・最大連勝回数・最大連敗回数・平均損失・平均利益・平均連勝回数・平均連敗回数・平均負けトレード期間・平均勝ちトレード期間・平均トレード期間・勝ちトレード数・負けトレード数・PROM(悲観的リターン)・利益の標準偏差・R-2乗値また本ツールはFX(為替)をはじめとして、株式、日経225先物等幅広い商品の価格データに対応しています。 さらに今回はすぐ検証が出来るよう、・ドル円・ユーロ円・ポンド円・ニュージーランド円・オージー円・カナダ円・スイス円・ユーロドル・ポンドスイスの1999年1月から2008年4月末までの時間足・日足データ9年分(エクセル形式、一部2003年4月から2008年4月)をお付けします。..........つづく。 |
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